绪论 单元测试
1、多选题：
为了学好计量经济学，下列（ ）做法是正确的。
选项：
A:拼命刷题
B:温习先修课程中学过的与计量经济学相关的知识
C:善于向他人请教
D:理论学习与实践应用并重
E:有针对性地巧做题
答案: 【温习先修课程中学过的与计量经济学相关的知识;善于向他人请教;理论学习与实践应用并重;有针对性地巧做题】
第一章 单元测试
1、单选题：
计量经济学是（ ）的一门分支学科。
选项：
A:统计学
B:数理统计学
C:经济学
D:数学
答案: 【经济学】
2、单选题：
计量经济学模型的基本应用领域有（ ）。
选项：
A:消费需求分析、生产技术分析、供给侧分析
B:弹性分析、乘数分析、政策模拟
C:结构分析、经济预测、政策评价
D:季度分析、年度分析、中长期分析
答案: 【结构分析、经济预测、政策评价】
3、多选题：
设计计量经济理论模型，主要包括（ ）。
选项：
A:预估待估参数
B:参数估计与检验
C:确定模型变量
D:确定模型的数学形式
E:收集整理样本数据
答案: 【预估待估参数 ;确定模型变量 ;确定模型的数学形式】
4、判断题：
从研究范畴看，计量经济学可分为微观计量经济学和宏观计量经济学。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
5、判断题：
从学科角度看，计量经济学可分为广义计量经济学和狭义计量经济学。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
第二章 单元测试
1、单选题：
下列关于回归分析的说法，正确的是（ ）。
选项：
A:回归分析研究的是随机变量之间是否存在依存关系
B:回归分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。
C:回归分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。
D:回归分析研究的是随机变量之间的因果关系
答案: 【回归分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。】
2、单选题：
相关系数r的取值范围是（ ）。
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【
】
3、单选题：
下列关于相关分析的说法，正确的是（ ）。
选项：
A:相关分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。
B:相关分析研究的是非随机变量之间是否存在依存关系
C:相关分析中，Y是被解释变量，X是解释变量，二者地位不等价。
D:相关分析研究的是随机变量之间的因果关系
答案: 【相关分析中，变量Y和变量X都是随机变量，二者的地位是等价的。】
4、多选题：
下列选项中，属于Spearman秩相关系数适用条件的有（ ）。
选项：
A:数据类型为等级数据
B:总体无需服从正态分布
C:数据类型为度量型数据
D:变量间是线性关系
E:总体呈正态分布
答案: 【数据类型为等级数据 ;总体无需服从正态分布 ;变量间是线性关系】
5、判断题：
相关分析中的变量都是随机变量。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【对】
6、判断题：
皮尔逊相关系数，是用于度量两个变量X和Y之间的线性相关程度的统计指标。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【对】
第三章 单元测试
1、多选题：
关于P值和α这二者的关系，以下说法正确的有（ ）。
选项：
A:P值的大小与α的大小无关
B:P值越大，α越大
C:P值越小，α越大
D:二者均可事先确定
E:P值需通过计算确定，α可事先确定。
答案: 【】
2、判断题：
回归分析中的变量都是随机变量。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
3、判断题：
α是指原假设为真时，拒绝原假设所犯错误的真实概率。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
4、单选题：
下列模型中，（ ）是线性回归模型。
选项：
A:
B:
C:
D:
答案: 【
】
5、单选题：
利用OLS法估计模型参数的判定准则是（）。
选项：
A:残差平方和等于0
B:回归平方和最小
C:总离差平方和最小
D:残差平方和最小
答案: 【】
6、判断题：
总体回归方程是指描述因变量Y如何依赖于自变量X和随机扰动项μ的变化而变化的数学模型。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
第四章 单元测试
1、单选题：
下列说法中不正确的是（ ）。
选项：
A:前进法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。
B:使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。
C:前进法的缺陷是一旦某个变量被选入，则不能再被排除出去。
D:后退法的设计思想是解释变量由多到少，每次减少一个，直到模型中没有可排除的变量为止。
答案: 【】
2、单选题：
跟不存在多重共线性的情况相比，若模型中解释变量间存在多重共线性，则参数的OLS估计量的方差将（ ）。
选项：
A:不变
B:变小
C:不确定
D:变大
答案: 【】
3、多选题：
下列说法中，正确的有（ ）。
选项：
A:一般来说，方差膨胀因子（VI）的值越小，多重共线性越明显。
B:一般认为，VIF值大于8或者10时，多重共线性明显。
C:一般认为，当条件索引值k介于0和10之间时，不存在多重共线性。
D:一般认为，当条件索引值k介于10和100之间时，存在较为严重的多重共线性。
E:一般认为，当条件索引值k大于100时，存在极为严重的多重共线性。
答案: 【】
4、判断题：
前进法的设计思想是解释变量由少到多，每次增加一个，直到模型中没有可引入的变量为止。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
5、判断题：
使用逐步回归分析法时，必须要求选入变量时的显著性水平大于排除变量时的显著性水平，否则可能造成“死循环”。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
第五章 单元测试
1、单选题：
下列方法中，（ ）不是检验异方差性问题的方法。
选项：
A:怀特检验法
B:G-Q检验法
C:特征根检验法
D:等级相关系数检验法
答案: 【】
2、单选题：
下列说法中，错误的是（ ）。
选项：
A:G-Q检验在判定异方差的具体形式时不如戈里瑟（Glesiser）检验。
B:戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。
C:ARCH检验方法不是把随机误差项的方差看成解释变量的函数，而是看成是其滞后随机误差项的方差的函数。
D:利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，需要首先对异方差的类型做出假定。
答案: 【】
3、判断题：
戈里瑟（Glesiser）检验在判定异方差的存在性时不如G-Q检验。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
4、判断题：
利用怀特检验法检验随机误差项是否具有异方差时，不需要事先对异方差的类型做出假定。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
5、判断题：
在存在异方差情况下，普通最小二乘法（OLS）估计量是有偏的和无效的。
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
6、判断题：
如果存在异方差，通常使用的t检验和F检验是无效的。
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
第六章 单元测试
1、单选题：
下列方法中，（ ）不是检验序列相关性问题的方法。
选项：
A:D-W检验法
B:BG检验法
C:ARCH检验法
D:VIF检验法
答案: 【】
2、单选题：
当DW值落在（ )区域时，可判定存在一阶正自相关。
选项：
A:【4-dU，4-dL】
B:【0，dL】
C:【4-dL，4 】
D:【dU，4-dU】
E:【dL，dU】
答案: 【】
3、多选题：
下列方法中，能检验模型中的序列相关性问题的方法有（ ）。
选项：
A:.ARCH检验法
B:D-W检验法
C:VIF法
D:LM检验法
E:特征根检验法
答案: 【】
4、判断题：
DW检验可以检验随机误差项为高阶自回归的形式。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
5、判断题：
常用的消除序列相关性的方法是科克伦奥科特迭代法和杜宾两步法。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【】
第七章 单元测试
1、单选题：
“虚拟变量陷阱”是指模型出现了（ ）问题。
选项：
A:序列相关性
B:完全多重共线性
C:近似多重共线性
D:异方差性
答案: 【
2、单选题：
如果一个回归模型中(不含截距项)含有一个具有m个特征的属性因素，在该模型中需要引入的虚拟变量的个数为（ ）。
选项：
A:m
B:m-2
C:m-1
D:m+1
答案: 【】
3、单选题：
设某商品需求模型为
,其中Y是商品需求量，X是商品价格，为了考虑全年12个月份季节变动的影响，假设模型中引入了12个虚拟变量，则会产生的问题是（ ）。
选项：
A:序列相关性
B:异方差性
C:完全多重共线性
D:不完全多重共线性
答案: 【】
4、判断题：
以加法方式引进虚拟变量，本质上是检验虚拟变量自身是否对被解释变量产生显著影响。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
5、判断题：
以乘法方式引进虚拟变量，本质上是检验虚拟变量和解释变量的乘积是否对被解释变量产生显著影响。（ ）
选项：
A:对
B:错
答案: 【】
6、判断题：
若发现样本数据中存在异常值，必须将该异常值所对应的样本剔除。（ ）
选项：
A:错
B:对
答案: 【
请先 ！